16:02 Экзаменационные вопросы по Мат.экономике | |
Экзаменационные вопросы по
дисциплине «математическая экономика» для студентов 2 курса ПИ ФУЭ
Модуль1 1. Сущность математической экономики, предмет и задачи
курса 2. Модель и моделирование в экономике: сущность,
элементы, виды моделей. 3. Особенности экономики как объекта моделирования. 4. Сущность экономических задач, решаемых методом
математического программирования 5. Общая задача линейного программирования 6. Оптимизационная задача в общем виде и формы её записи 7. Модель задачи по оптимизации загрузки оборудования 8. Модель задачи по оптимизации рецептуры сырья 9. Модель задачи
оптимизации ассортимента продукции 10.
Классические экономические задачи решаемые
методами математического программирования 11.
Транспортные
задачи. 12.
Учет пропускной
способности в моделях транспортного типа 13.
Многоэтапные
задачи транспортного типа 14.
Методы решения
задач линейного программирования. Симплекс метод 15.
Методы решения
задач линейного программирования. Графический метод 16.
Применение ПЭВМ
для решения задач математического 17.
Прямая и
двойственная задачи линейного программирования 18.
Особенности
прямой и двойственной задачи линейного программирования 19.
Алгоритм
составления двойственной задачи 20.
Объективно -
обусловленные оценки двойственной задачи Модуль2. 21.
Формулировка и методы решения
задачи линейного целочисленного программирования 22.
Методы решения
задач целочисленного программирования. Метод Гомори 23.
Методы решения
задач целочисленного программирования. Метод ветвей и границ 24.
Задачи
нелинейного программирования. Метод
Лагранжа для решения задач оптимизации на условный экстремум. 25.
Модели потребительского выбора 26.
Функция
полезности в теории потребления 27.
Общая постановка задачи динамического программирования 28.
Принцип оптимальности и уравнения Беллмана. 29.
Общая постановка задачи динамического программирования 30.
Основные понятия теории оптимального управления. 31.
Математическая модель оптимальных управленческих процессов. 32.
Задача оптимального распределения капитальных вложений в отрасль Модуль3 33.
Время и
неопределенность как составляющие финансового анализа. 34.
Наращивание в финансовом анализе. 35.
Дисконтирование в
финансовом анализе 36.
Изменяющиеся во времени процентные ставки. Непрерывная ставка и дисконт 37.
Эквивалентные
процентные ставки, эффективная процентная ставка. 38.
Потоки платежей 39.
Финансовая
эквивалентность обязательств. 40.
Конверсия рент 41.
Характеристики эффективности производственных инвестиций 42.
Дисконтные методы оценки инвестиционных процессов. Чистый
приведенный доход. Срок окупаемости 43.
Дисконтные методы оценки инвестиционных процессов. Внутренняя норма доходности. Индекс доходности 44.
Риск и доходность портфеля ценных бумаг 45.
Модель задачи оптимизации рискового портфеля 46.
Задача об эффективном портфеле с безрисковой компонентой Модуль4. 47.
Основные актуарные принципы. 48.
Принцип эквивалентности обязательств страховщика и страхователя 49.
Составляющие, обеспечивающие покрытие риска страховщика 50.
Распределения количества требований выплат встречающиеся в работе
страховщика 51.
Распределение
размера требований выплат в работе страховщика 52.
Степень риска 53.
Определение математического ожидания и дисперсии ущерба в страховании 54.
Единовременная рисковая премия, распределённый риск,
комбинированное страхование 55.
Абсолютная и относительная
рисковая надбавка 56.
Переход от единовременной рисковой
премии к периодической 57.
Традиционный
подход определения рисковой надбавки. 58.
Рисковая надбавка
и функция полезности. 59.
Понятие о
доверительных интервалах в страховании. 60.
Задача о
разорении, вероятность разорения 61.
Роль
перестрахования в актуарных расчетах 62.
Влияние
эксцедентного перестрахования на вероятность разорения. 63.
Сложные
пуассоновские процессы, неравенство Лундберга | |
|
| |
| Всего комментариев: 6 | ||
| ||
